Oscillatore stocastico: definizione e come utilizzarlo al meglio

Oscillatore stocastico: cos’è e come si utilizza?
Chiunque si approcci al trading ha bisogno di conoscere la definizione di oscillatore stocastico e come usarlo a meglio, dato il largo utilizzo che ne si fa ai fini di avere successo nelle entrate e nelle uscite da mercato.

Lo stocastico è uno degli strumenti più utili ai trader nell’analisi tecnica. Questo strumento permette di comprendere le oscillazioni del prezzo e di cogliere il momento migliore per entrare sul mercato.
Si deve però saper utilizzare l’oscillatore stocastico, dal momento che può anche ingannare il trader.

Di seguito cercheremo di spiegarvi cos’è l’oscillatore stocastico, come lo si deve utilizzare e soprattutto perché è utile al nostro trading. In questo modo avrete una guida completa su questo tipo di oscillatore e saprete come usarlo nel modo migliore.

Prima di immergerci nel nostro percorso e approfondire le funzioni dell’oscillatore stocastico, vediamo qualche cenno storico e diamo una definizione dell’algoritmo.

Oscillatore stocastico: definizione

Lo stocastico identifica, come altri oscillatori (ad esempio il MFI e l’RSI), le zone di ipercomprato e ipervenduto che forniscono al trader i segnali di entrata e di uscita su un particolare strumento finanziario.
Lo stocastico si basa su quello che in matematica viene chiamato calcolo stocastico, per cercare di comprendere meglio i cambiamenti che subirà il prezzo.

Lo stocastico mette in relazione i prezzi di chiusura di una valuta (più in generale di uno strumento) e l’intervallo in cui i prezzi della stessa oscillano in un determinato periodo di tempo.
Quindi se volessimo dare una definizione chiara e soprattutto semplice dell’oscillatore stocastico potremmo dire che è uno strumento che indica i massimi e i minimi del mercato.

Questo algoritmo comprende tre versioni, che presentano ognuno dei vantaggi e degli svantaggi nel funzionamento. Si vedrà più approfonditamente quindi le diverse tipologie dell’oscillatore in questione ed il suo funzionamento attraverso un esempio pratico.

Perché l’oscillatore stocastico non produce più segnali validi? Per quale motivo ad un certo punto comincia a produrre pessimi segnali? Queste sono alcune delle domande che i trader si pongono quando lo stocastico a cui si sono affidati comincia a deludere le loro aspettative.

Solitamente ci si pone queste domande quando si sta utilizzando l’oscillatore in modo errato e non si stanno sfruttando al meglio le sue potenzialità.
Questo tipo di algoritmo è infatti molto complesso da utilizzare e per tale ragione molti investitori non lo usano in modo ottimale e vengono ingannati dai falsi segnali generati.

Alcuni trader invece, soprattutto quelli più navigati, utilizzano lo stocastico per attuare metodologie più articolate per fare trading sul Forex e sui mercati finanziari. Lo stocastico è uno degli oscillatori più utilizzati dagli operatori di Borsa visto che è un misuratore di momentum, ossia della velocità alla quale si muove il mercato.

In questo articolo potrete capire quando lo stocastico funziona in modo migliore. Si comprenderà anche quando invece si stanno commettendo degli errori e quando si è di fronte a dei falsi segnali.

Oscillatore stocastico: cos’è?

Lo stocastico è uno degli oscillatori più utilizzati nell’ambito dell’analisi tecnica e nello studio dei grafici di prezzo. Creato da George Lane nel 1970, l’algoritmo mette in relazione i prezzi di chiusura di uno strumento e l’intervallo di oscillazione degli stessi durante un certo periodo di tempo.

Lo stocastico rientra tra gli oscillatori forniti dai broker di mercato, in quanto il suo utilizzo è estremamente diffuso tra i trader tecnici. Il calcolo di questo oscillatore si basa sul rapporto tra valori minimi e massimi di prezzo di un periodo di tempo. Da questo rapporto nasce il valore %K sul quale poi viene calcolata la media %D.

Grazie all’utilizzo dell’oscillatore i trader riescono ad individuare le zone di ipercomprato ed ipervenduto, in base a dove si colloca l’oscillatore. Solitamente viene considerato ipercomprato un valore superiore a 80, mentre per l’ipervenduto la soglia è 20.

Oscillatore stocastico: tipologie

Vi sono 3 tipi di oscillatore stocastico, ciascuno con diverse caratteristiche:

• veloce ("fast");
• lento ("slow"),
• completo ("full").
  
  Vediamo adesso nel dettaglio ciascun tipo di oscillatore e le modalità in cui opera. Ogni tipologia sarà adatta a uno scopo specifico e si dovrà scegliere quale sarà il migliore per le proprie esigenze.

Oscillatore stocastico veloce ("fast")

La versione veloce dell’oscillatore stocastico è quella che ricalca fedelmente l’idea originale di Lane e che mette in rapporto tra massimi e minimi di prezzo di un periodo di tempo, tracciando così il valore %K (da cui poi scaturisce una linea che si vedrà di seguito) e il valore %D che è la media mobile del valore %K.

L’oscillatore stocastico veloce non è molto utilizzato a causa dell’eccessiva reattività dell’oscillatore e della difficile applicazione ed interpretazione (inficiata dai falsi segnali generati). Per cercare di risolvere il problema è stata implementata una variante dello stocastico veloce: la versione lenta.

Oscillatore stocastico lento ("slow")

Questa variante permette una migliore generazione dei segnali dato che, in questa versione, la linea del valore %K viene disegnata come media mobile a 3 periodi di quella %D. In questo caso, la linea %D è la media mobile a 3 periodi della nuova linea %K.

Se quindi ci si trova a dover decidere quale dei due oscillatori utilizzare, tra veloce e lento, la scelta migliore non potrà che essere la seconda. L’oscillatore stocastico lento restituisce dei segnali più puliti, dal momento che sono meno sensibili alle variazioni di prezzo.

Utilizzando questa modalità dell’oscillatore si avrà un’operatività meno intensa, compensata da un numero di falsi segnali più basso.

Oscillatore stocastico completo ("full")

La versione più utilizzata dell’oscillatore stocastico è quella completa, la quale permette una personalizzazione della versione lenta. In questo modo, è possibile impostare numeri di periodi in generale, per il valore %K e per il valore %D.

Grazie alla versatilità di impostazione, questa versione dello stocastico è quella che viene preferita maggiormente dai trader tecnici.

Oscillatore stocastico: come utilizzarlo

L’oscillatore stocastico è composto come detto da due linee la linea %K (detta anche “fast line”), più sensibile alle variazioni di prezzo, ed una linea tratteggiata detta linea %D ( o “slow line”) con la quale vengono generati i segnali di vendita e acquisto.

In particolare la linea %K viene utilizzata come campanello di allarme per identificare possibili momenti di entrata e uscita dal mercato mentre la linea %D viene utilizzata per generare il segnale vero e proprio nel momento in cui incrocia la linea più lenta.

I valori dello stocastico sono compresi tra 0 e 100:

• valori dell’oscillatore superiori a 80 indicano una fase di ipercomprato;
• valori dell’oscillatore inferiori a 20 indicano una fase di ipervenduto.

Partendo da questi presupposti si può utilizzare questo strumento in fasi di trend definite: in tal modo sarà possibile intercettare eventuali ritracciamenti del movimento in atto.

Oscillatore stocastico: esempio pratico

Nel grafico sottostante a 15 minuti di Amazon.com si può notare come l’uscita dell’oscillatore dalla soglia di ipervenduto costituisca un buon punto di ingresso.

Ci sono anche casi in cui lo stocastico, come gli altri oscillatori tecnici, crea le cosiddette divergenze, che si visualizzano quando i movimenti di prezzo divergono dall’andamento dell’algoritmo. In questi casi, si genera un setup di possibile inversione di trend.

Oscillatore stocastico: conclusioni

In conclusione, lo stocastico può fornire un alto numero di segnali. Con il tempo si potrà acquisire una certa sensibilità, comprendendo come eliminare alcuni falsi segnali. Inoltre, se si abbinano i setup forniti dallo stocastico ad altre nozioni di analisi tecnica, come ad esempio i supporti e le resistenze, si avrà una maggior numero di operazioni con esito positivo.